| |
| 11.351/352: |
Stochastische Prozesse I und
Übungen: |
| Veranstalter: |
Gerhard Hübner
|
| Zeit/Ort |
Vorlesung Mo+Do 14-16 H6
Übungen: Mo 12:00-13:30 435, 16-18 435
|
| Inhalt: |
Einführung in Stochastische Prozesse,
Markov-Ketten in diskreter
und stetiger Zeit,
Erneuerungstheorie, Martingale,
Markov-Halbgruppen, Poisson-Prozesse, Brownsche Prozesse.
|
| Ziel: |
Grundkenntnisse der Begriffe,
Strukturen, Methoden und der
mathematischen
Zusammenhänge. Fertigkeiten bei der
Modellierung und Anwendung von Stochastischen
Prozessen. |
| Vorkenntnisse: |
Grundkurs Mathematische Stochastik |
| Literatur: |
Resnick: Adventures in Stochastic Processes.
Chung: Markov Chains with stationary transition probabilities,
Çinlar: Introduction to Stochastic Processes,
Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie.
Es wird ein Kurzskript ausgegeben. |
| Anmerkungen: |
Zu dieser Vorlesung können
Einzelprüfungen abgelegt werden.
Dazu ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen
erforderlich. |
| Kurzskript: |
K1,
K2,
K3,
K4.1,
K4.2,
K4.3,
K5,
K5-Bild,
K6.1,
K6.2,
Et1.1,
Et1.2,
Et2,
Et3,
Et4,
Et5,
Et6,
E1,
E2,
E3,
Mt1,
Mt2,
MKs1,
MKs2,
MKs3,
PP1,
MP,
BP1,
BP2,
|
| Präsenzaufgaben: |
P1,
P2,
P3,
P4,
LP4,
P5,
P6,
P7,
P8,
P9,
P10,
P11,
P12,
P13,
P14,
|
| Hausaufgaben: |
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H8,
H9,
H10,
H11,
H12,
|
| Test 1 |
Test 1 am 15.12. i.d.Vorlesung,
ca. 20 Min., Stoff H 2.1, H 3.1-3, H 4.1-3, H 5.1-2, H 6.1-2,
|
| Test 2 |
Test 2 am 26.1. i.d.Vorlesung
ca. 20 Min., Stoff H7 bis H10 (ohne H7.1,H9.1):
Begriffe, Eigenschaften,
Ansätze, keine großen Formeln oder Rechnungen.
Für Nachtests
zu T2: H 7.2/8.1/10.3.
|
|