| | | 11.451/452: | Stochastische Prozesse II und Übungen: | | Veranstalter: | Gerhard Hübner | | Inhalt: |
Brownsche Prozesse, Itô-Integrale und Stochastische Differentialgleichungen
mit Anwendungen auf Finanzmathematik und stochastische Kontrolltheorie,
Erg"anzungen zu Markovketten (stetige Zeit), Bedien-Systeme und Bedien-Netze,
| | Ziel: | Kenntnisse und Fertigkeiten zur Modellierung, Anwendung
und Beurteilung von Stochastischen Prozessen. | | Vorkenntnisse: | Grundkenntnisse in Stochastischen Prozessen,
z.B. aus Stochastische Prozesse I (u.a. Markov-Ketten
in diskreter und stetiger Zeit, Martingale). | | Literatur: | Es wird ein Kurzskript ausgegeben. Außerdem:
Arnold: Stochastische Differentialgleichungen,
Steele: Stochastic Calculus and Financial Applications,
Kushner: Introduction to Stochastic Control.
Kelly: Reversibility and Stochastic Networks.
| | Anmerkungen: | Zu dieser Vorlesung können Einzelprüfungen abgelegt werden.
Dazu ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen erforderlich. |
| Kurzskript: |
Itô1,
Itô2,
Itô3,
Itô4,
Itô5,
SDG1,
SDG2,
SDG3,
SN1.1,
SN1.2,
SN1.3,
SN1.5-7,
SN2.1-3,
SN2.4,
SN3.1,
SN3.3,
SK1.1,
SK1.2,
SK1.3,
SK1.4,
SK2.1.
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| Hausaufgaben: |
Ü1,
Ü2,
Ü3,
Ü4,
Ü5,
Ü6,
Ü7,
Ü8,
Ü9,
Ü10,
Ü11,
Ü12.
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