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Department of Mathematics

Photo: UHH/Denstorf

Working Group on Mathematical Statistics and Stochastic Processes

Archive

The working group meets irregularly during the semester. Members of the mathematical statistics and stochastic processes group and master students report about their research projects.

From now on all future dates will be announced in our events calendar and will appear afterwards in its archive.

2023

Day, Date, Time Lecture Place
Di, 21.03.2023, 15:00 Uhr Ms Vivian Schmidt, University Hamburg
High dimensional Single Index Models
[Contact: Neumeyer]

Geomatikum,

Hörsaal 3
Thu, 02.02.2023, 15:00 Ms. Alena Tietgen, Universität Hamburg
U-Statistiken für abhängige Daten
[Kontakt: Neumeyer]

Geomatikum,

Hörsaal 4
Thu, 26.01.2023, 16:15 Dr. Sven Karbach, Universität Hamburg
Stochastic Covariance Models in multi and infinite dimensions
[Kontakt: Neumeyer]

Geomatikum,

Hörsaal 6

2022

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 21.07.2022, 16:00 Frau Vivian Schmidt, Universität Hamburg
Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzung und Hypothesentests im Single-Index-Modell
[Contact: Neumeyer]		 Geomatikum

2021

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 15.06.2021, 4:15 pm Jan Rabe (Universität Hamburg)
Random forests and their connection to U-statistics (PDF)		 digital
registration: email
Tue, 18.05.2021, 4:15 pm Suada Mulgeci (Universität Hamburg)
Statistical analysis of generative adversarial networks		 digital
registration: email

2020

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 03.11.2020, 3 pm Matthias Lienau (Universität Hamburg)
Asymptotic distributions of (residual) empirical processes for iid and LRD data		 digital
registration: email
Tue, 03.11.2020, 3 pm Suada Mulgeci (Universität Hamburg)
Asymptotische Resultate über U–Prozesse für unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen		 digital
registration: email
Tue, 28.01.2020, 4:15 pm Florian Hildebrandt (Universität Hamburg)
Parameter estimation for SPDEs based on discrete observations in time and space		 Geomatikum, Lecture Hall 5

2019

Day, Date, TimeLecturePlace
Thu, 26.09.2019, 10 am

Frederike Vogel (Universität Hamburg)

Neuronale Netze und ihre Anwendungen am Beispiel nichtparametrischer Regression

 Geomatikum, room 430

2018

Day, Date, TimeLecturePlace
Thu, 13.12.2018, 9 am

Markus Rosenberger (Universität Hamburg)

Funktionale Zeitreihenmodelle

 Geomatikum, room 430
Thu, 13.12.2018, 9 am

Simon Fischer (Universität Hamburg)

Zum S_n/n-Problem

 Geomatikum, room 430

2017

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 14.11.2017, 4:15 pm

Nick Kloodt (Universität Hamburg)

Nonparametric Transformation Models

 Geomatikum, lecture hall 5
Tue, 31.01.2017, 4:15 pm

Daniel Ebel (Universität Hamburg)

Tail-abhängige Risikomaße

 Geomatikum, lecture hall 5
Tue,17.01.2017, 4:15 pm

Maria Mohr (Universität Hamburg)

Change-point detection in a nonparametric time series regression model

 Geomatikum, lecture hall 5

2016

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 08.11.2016, 4:15 pm

Petr Coupek (Charles University Prague)

SPDEs with Volterra noise

 Geomatikum, lecture hall 5
Tue, 19.07.2016, 3 pm

Berenice Neumann (Universität Hamburg)

Alternative Kriterien zur Optimierung von Warteschlangen – Fairness-Maße

 Geomatikum, lecture hall 5
Tue, 19.07.2016, 2 pm

Margarita Samuseva (Universität Hamburg)

Markovsche Warteschlangennetze mit Blockierung

 Geomatikum, lecture hall 5

2015

Day, Date, TimeLecturePlace
Thu, 05.11.2015, 4:15 pm

Boris Aleksandrov (Universität Hamburg)

Kerndichteschätzung in AR-Modellen und darauf basierende Hypothesentests

 Geomatikum, room 434
Fri, 30.10.2015, 3:15 pm

Stephan Pötter (Universität Hamburg)

Bootstrap Hypothesentest für lineare funktionale Modelle nach Manteiga et al.

 Geomatikum, lecture hall 6

2014

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 18.11.2014, 4:15 pm

Radek Hendrych (Charles University Prague)

Recursive Estimation of GARCH Models (PDF)

 Geomatikum, lecture hall 5

2013

Day, Date, TimeLecturePlace
Thu, 29.08.2013, 11 am–12:30 pm

Maria Mohr (Universität Hamburg)

Changepoint-Tests im linearen Regressionsmodell und im ARMA(p,q)-Modell

 Geomatikum, lecture hall 5
Thu, 29.08.2013, 9:15–10:45 am

Sarah Wriede (Universität Hamburg)

Goodness-of-fit-Test auf eine parametrische Regressionsfunktion und Wild Bootstrapping

 Geomatikum, lecture hall 5
Tue, 07.05.2013, 4:15 pm

Petr Novák (Charles University Prague)

Regression models in survival and reliability analysis (PDF)

 Geomatikum, lecture hall 5

2012

Day, Date, TimeLecturePlace
Fri, 23.11.2012, 5 pm

Katarína Starinská (Charles University Prague)

Change-Point Detection in Autoregressive Time Series with Dependent Errors

 Geomatikum, lecture hall 5

2011

Day, Date, TimeLecturePlace
Fri, 08.07.2011, 4:30 pm

Ondrej Chochola (Charles University Prague)

Sequential Monitoring

 Geomatikum, lecture hall 5
Fri, 20.05.2011, 4:30 pm

Leonie Selk (Universität Hamburg)

Change-Point-Tests für die Innovationenverteilung in nichtparametrischen Autoregressionsmodellen

 Geomatikum, lecture hall 5
Fri, 06.05.2011, 4:30 pm

Sven Wiese

Zentrale Grenzwertsätze für Martingaldifferenzen

 Geomatikum, lecture hall 5
Fri, 29.04.2011, 4:30 pm

Ann-Christin Redmann (Universität Hamburg)

U-Prozesse

 Geomatikum, lecture hall 5

2010

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 09.11.2010, 4:30 pm

Mr. Marek Dvorak (Charles University Prague)

Change detection in stationary VAR models

 Geomatikum, room 430

2008

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 28.10.2008, 4:30 pm

Mr. Michal Pesta (Charles University Prague)

Regression in Sobolev Spaces Using Total Least Squares.

 Geomatikum, room 431
Mon, 23.06.2008, 5 pm

Mr. Patrick Schuch

Ansätze und Methoden der Bildverarbeitung und Mustererkennung zur Fingerabdruck-Lebenderkennung.

 Geomatikum, room 431

2007

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 08.05.2007, 4:15 pm

Mr. Matus Maciak (Charles University Prague)

Semiparametric and Nonparametric Additive Regression Models.

 Geomatikum, room 430

2006

Day, Date, TimeLecturePlace
Tue, 07.11.2006, 4:15 pm

Mr. Vjaceslavs Geveilers

Fair valuation of unit-linked life insurance contracts with exogenous benefit guarantees.

 Geomatikum, room 430
Tue, 23.05.2006, 4:15 pm

Mr. Vjaceslavs Geveilers

Faire Bewertung und Tarifierung von finanzmarktabhängigen Lebensversicherungsverträgen.

 Geomatikum, room 430

2005

Day, Date, TimeLecturePlace
Mon, 07.11.2015, 4:15 pm

Mr. Uwe Jönck

Lokale Likelihood-Verfahren zur Modellierung von Finanzzeitreihen.

 Geomatikum, lecture hall 6

Kontakt

Office ST
ST – Mathematical Statistics and Stochastic Processes
Bundesstr. 55, Room T16
20146 Hamburg
Tel: +49 40 42838-4924

Sara Almeida

Nicole Skrzipczyk