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Dr. Sebastian Neblung Fachbereich Mathematik Mathematische Statistik und Stochastische Prozesse (ST) Bundesstraße 55 (Geomatikum) 20146 Hamburg Raum T22 Tel.: +49 40 42838-4932 Tel.: +49 40 42838-4924 (Sekretariat) E-Mail: sebastian.neblung(at)uni-hamburg.de

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Seit Oktober 2021 bin ich Postdoc in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Holger Drees. Davor war ich von Oktober 2018 bis September 2021 Doktorand unter der Betreuung von Prof. Dr. Holger Drees und Prof. Dr. Anja Janßen.

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Sprechstunden

Donnerstag 15:00 - 16:00 Uhr und nach Vereinbarung per Mail

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Forschungsinteressen

Extremwerttheorie und Extremwertstatistik insbesondere für Zeitreihen
Analyse extremaler Abhängigkeitsstrukturen hochdimensionaler Daten
Empirische Prozesse

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Publikationen und Preprints

Neblung, S. (2021). Estimators for temporal dependence of extremes. Dissertation

Drees, H., Janßen, A. and Neblung, S. (2021). Cluster based inference for extremes of time series. Stochastic Processes and their Applications 142, 1-33 (arXiv:2103.08512)

Drees, H. and Neblung, S. (2021). Asymptotics for sliding blocks estimators of rare events. Bernoulli 27(2), 1239-1269. (arXiv:2003.01016)

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Konferenzen und Vorträge

September 2021: 15th German Probability and Statistics Days in Mannheim/online (Deutschland), 27.09.2021 - 01.10.2021
Vortrag: Sliding and disjoint blocks estimators for the extremal index

Juli 2021: 16. DoktorandInnentreffen Stochastik in München/online (Deutschland), 29.07.2021 - 30.07.2021
Vortrag: Sliding and disjoint blocks estimators for extremes of time series

Juni 2021: 12th international conference on Extreme Value Analysis in Edinburgh/online (Großbritannien), 28.06.2021 - 02.07.2021
Vortrag: Cluster based estimator for the spectral tail process

Februar - März 2020: Forschungsbesuch an der KTH Royal Institute of Technology in Stockholm (Schweden), 02.2020 - 03.2020
Vortrag im Seminar Mathematical Statistics, 02.03.2020: Sliding and disjoint blocks estimators for the extremal index

August 2019: 15. Doktorandentreffen Stochastik in Darmstadt (Deutschland), 31.07.2019 - 02.08.2019
Vortrag: Projektionsbasierter Schätzer für den Tail-Spektralprozess

Juli 2019: 11th international conference on Extreme Value Analysis in Zagreb (Kroatien), 01.07.2019 - 05.07.2019

März 2019: Workshop on Causality in Uder (Deutschland), 03.03.2019 - 07.03.2019

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Lehrveranstaltungen

WiSe 21/22: Vorlesungsbetreuung und Tutorien 1 und 2 zur Vorlesung "Analysis I" bei Prof. Dr. Holger Drees

WiSe 20/21: Übungsgruppe 3 zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" bei Prof. Dr. Natalie Neumeyer
WiSe 20/21: Vorlesungsassistenz zur Vorlesung "Lineare Algebra und Analytische Geometrie I" bei Prof. Dr. Nathan Bowler

SoSe 20: Übungsgruppen 1, 2 und 3 zur Vorlesung "Stochastik 1 für Informatiker" bei Jun.-Prof. Dr. Mathias Trabs

WiSe 19/20: Übungsgruppen 1 und 2 zur Vorlesung "Risikotheorie" bei Prof. Dr. Holger Drees

SoSe 19: Übungsgruppen 1, 2 und 3 zur Vorlesung "Maßtheoretische Konzepte der Stochastik" bei Prof. Dr. Natalie Neumeyer

WiSe 18/19: Übungsgruppen 3 und 4 zur Vorlesung "Grundbildung Analysis" bei Dr. Hans-Christian Graf von Bothmer

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Akademische Selbstverwaltung

Seit Oktober 2020: Stellv. Mitglied des Fachbereichsrat Mathematik
Seit Mai 2019: Mitglied der Prüfungsausschüsse Wirtschaftsmathematik (B.Sc., M.Sc., Diplom)
April 2019 - Dezember 2019: Stellv. Mitglied des Fakultätspromotionsausschusses der MIN-Fakultät UHH