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11.351/352: |
Stochastische Prozesse I und
Übungen: |
Veranstalter: |
Gerhard Hübner |
Inhalt: |
Einführung in Stochastische Prozesse,
Markov-Ketten in diskreter und stetiger Zeit,
Martingale, Brownsche Prozesse, Itô-Integrale
und stochastische Differentialgleichungen.
(ausführliche Liste)
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Ziel: |
Grundkenntnisse der Begriffe,
Strukturen und Methoden. Fertigkeiten
bei der Modellierung und Anwendung von Stochastischen
Prozessen. |
Vorkenntnisse: |
Grundkurs Mathematische Stochastik |
Literatur: |
Chung: Markov Chains with stationary
transition probabilities,
Waldmann/Stocker: Stochastische Modelle,
Fahrmeir, Kaufmann, Ost: Stochastische Prozesse,
Heller Lindenberg, Nuske, Schriever: Stochastische Systeme,
Kohlas: Stochastische Methoden des Operations Research,
Çinlar: Introduction to Stochastic Processes,
Resnick: Adventures in Stochastic Processes.
Bauer: Wahrscheinlichkeitstheorie.
Gänssler/Stute: Wahrscheinlichkeitstheorie.
Arnold: Stochastische Differentialgleichungen.
Es wird ein Kurzskript ausgegeben. |
Anmerkungen: |
Zu dieser Vorlesung können
Einzelprüfungen abgelegt werden.
Dazu ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen
erforderlich. |
Kurzskript: |
K1,
K2,
K3,
K4,
K5,
K6,
K6-Bild,
K7,
K8,
M1,
M5,
E1,
E2,
E3,
Mrt1,
MP,
BP1,
Ito,
SDG,
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Präsenzaufgaben: |
P1,
P2,
P3,
P4,
P5,
P6,
P7,
P9,
P10,
P11,
P12,
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Hausaufgaben: |
H1,
H2,
H3,
H4,
H5,
H6,
H7,
H9,
H10,
H11,
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Test 1 |
Test 1 am 8.12. i.d.Übungen,
ca. 20 Min., Stoff H1 bis H4:
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Test 2 |
Test 2 am 26.1. i.d.Übungen,
ca. 20 Min., Stoff H5 bis H9 (ohne H 5.3, H 6.3):
Begriffe, Eigenschaften,
Ansätze, keine großen Formeln oder Rechnungen.
Für Nachtests: T1: H 1.3/2.3/3.2/4.1/4.3,
T2: H 6.1/6.2/7.2/9.1/10.3.
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