Dr. Sebastian Neblung
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Seit Oktober 2021 bin ich Postdoc in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Holger Drees. Davor war ich von Oktober 2018 bis September 2021 Doktorand unter der Betreuung von Prof. Dr. Holger Drees und Prof. Dr. Anja Janßen.
Sprechstunden
Donnerstags 13:00 - 14:00 Uhr und nach Vereinbarung per Mail
Forschungsinteressen
Extremwerttheorie und Extremwertstatistik insbesondere für Zeitreihen
Analyse extremaler Abhängigkeitsstrukturen hochdimensionaler Daten
Empirische Prozesse
Publikationen und Preprints
Neblung, S. (2021). Estimators for temporal dependence of extremes. Dissertation
Drees, H., Janßen, A. and Neblung, S. (2021). Cluster based inference for extremes of time series. Stochastic Processes and their Applications 142, 1-33 (arXiv:2103.08512)
Drees, H. and Neblung, S. (2021). Asymptotics for sliding blocks estimators of rare events. Bernoulli 27(2), 1239-1269. (arXiv:2003.01016)
Konferenzen und Vorträge
September 2021: 15th German Probability and Statistics Days in Mannheim/online (Deutschland), 27.09.2021 - 01.10.2021
Vortrag: Sliding and disjoint blocks estimators for the extremal index
Juli 2021: 16. DoktorandInnentreffen Stochastik in München/online (Deutschland), 29.07.2021 - 30.07.2021
Vortrag: Sliding and disjoint blocks estimators for extremes of time series
Juni 2021: 12th international conference on Extreme Value Analysis in Edinburgh/online (Großbritannien), 28.06.2021 - 02.07.2021
Vortrag: Cluster based estimator for the spectral tail process
Februar - März 2020: Forschungsbesuch an der KTH Royal Institute of Technology in Stockholm (Schweden), 02.2020 - 03.2020
Vortrag im Seminar Mathematical Statistics, 02.03.2020: Sliding and disjoint blocks estimators for the extremal index
August 2019: 15. Doktorandentreffen Stochastik in Darmstadt (Deutschland), 31.07.2019 - 02.08.2019
Vortrag: Projektionsbasierter Schätzer für den Tail-Spektralprozess
Juli 2019: 11th international conference on Extreme Value Analysis in Zagreb (Kroatien), 01.07.2019 - 05.07.2019
März 2019: Workshop on Causality in Uder (Deutschland), 03.03.2019 - 07.03.2019
Lehrveranstaltungen
SoSe 22: Vorlesungsbetreuung und Tutorium 1 zur Vorlesung "Analysis II" bei Prof. Dr. Holger Drees
WiSe 21/22: Vorlesungsbetreuung und Tutorien 1 und 2 zur Vorlesung "Analysis I" bei Prof. Dr. Holger Drees
WiSe 20/21: Übungsgruppe 3 zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" bei Prof. Dr. Natalie Neumeyer
WiSe 20/21: Vorlesungsassistenz zur Vorlesung "Lineare Algebra und Analytische Geometrie I" bei Prof. Dr. Nathan Bowler
SoSe 20: Übungsgruppen 1, 2 und 3 zur Vorlesung "Stochastik 1 für Informatiker" bei Jun.-Prof. Dr. Mathias Trabs
WiSe 19/20: Übungsgruppen 1 und 2 zur Vorlesung "Risikotheorie" bei Prof. Dr. Holger Drees
SoSe 19: Übungsgruppen 1, 2 und 3 zur Vorlesung "Maßtheoretische Konzepte der Stochastik" bei Prof. Dr. Natalie Neumeyer
WiSe 18/19: Übungsgruppen 3 und 4 zur Vorlesung "Grundbildung Analysis" bei Dr. Hans-Christian Graf von Bothmer
Akademische Selbstverwaltung
Seit Oktober 2020: Stellv. Mitglied des Fachbereichsrat Mathematik
Seit Mai 2019: Mitglied der Prüfungsausschüsse Wirtschaftsmathematik (B.Sc., M.Sc., Diplom)
April 2019 - Dezember 2019: Stellv. Mitglied des Fakultätspromotionsausschusses der MIN-Fakultät UHH
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