Ich war von Oktober 2014 bis Mai 2019 Doktorand unter der Betreuung von Herrn Prof. Dr. Holger Drees.
Publikation
Ebel, D. (2018), Analyse von tail-abhängigen Risikofunktionalen, Dissertation
Forschungsinteressen
Risikotheorie
Extremwerttheorie
Interessen
Lehre und Didaktik
Maßtheorie
Mathematische Stochastik und Statistik
Finanz- und Versicherungsmathematik
Vorträge und Konferenzen
März 2017: Spring School Structual Inference 2017 [Bildungsstätte Bad Malente]
März 2017: Joint Ph.D. Seminar in Statistics and Stochastics [Universität Bremen]
Vortrag: Tail-abhängige Risikomaße
Januar 2017: Arbeitsgemeinschaft über Mathematische Statistik und Versicherungsmathematik [Universität Hamburg]
Vortrag: Tail-abhängige Risikomaße
März 2016: GPSD 2016 -- 12th German Probability and Statistics Days [Universität Bochum]
Oktober 2015: DGVFM-Workshop für junge Mathematiker 2015 -- Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik e.V. [Tagungsstätte Loccum]
September 2015: DMV 2015 -- Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung [Universität Hamburg]
Akademische Selbstverwaltung
Januar 2016 - September 2017: Mitglied des Fachpromotionsausschusses
Lehrveranstaltungen
SoSe 17: Übungsgruppe zur Vorlesung "Mathematik II für Studierende der Physik" bei Herrn Prof. Dr. Jörg Teschner und Herrn Priv.-Doz. Dr. Ralf Holtkamp
WiSe 16/17: Übungsgruppe zur Vorlesung "Risikotheorie" bei Herrn Prof. Dr. Holger Drees und Übungsgruppe zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" bei Herrn Prof. Dr. Sören Christensen
SoSe 16: Übungsgruppen zur Vorlesung "Maßtheoretische Konzepte der Stochastik" bei Herrn Jun.-Prof. Dr. Mathias Trabs
WiSe 15/16: Übungsgruppe zur Vorlesung "Risikotheorie" bei Herrn Prof. Dr. Holger Drees und Übungsgruppe zur Vorlesung "Asymptotische Statistik" bei Frau Prof. Dr. Natalie Neumeyer
SoSe 15: Übungsgruppen 1 und 2 zur Vorlesung "Maßtheoretische Konzepte der Stochastik" bei Frau Prof. Dr. Natalie Neumeyer
WiSe 14/15: Übungsgruppe 1 zur Vorlesung "Mathematische Stochastik" bei Frau Prof. Dr. Natalie Neumeyer
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