MÜNCHENER STOCHASTIK-TAGE 1998

24.-27. März 1998


an der





P R O G R A M M




DMV-Fachgruppe Stochastik


Mit Unterstützung durch

GAMM - Fachausschuß "Angewandte Stochastik und Optimierung"

IFIP - Working Group WG7.7 "Stochastic Optimization"






I N H A L T
DIE 3. STOCHASTIK-TAGE DIE SEKTIONEN UND IHRE LEITER
Tagungsort: UniBw München TAGUNGSPROGRAMM
Umgebungs- und Lagepläne der UniBw München Hauptvorträge
Programmkomitee Kurzvorträge
Örtliche Tagungsleitung Podiumsdiskussion
Sponsoren Programmübersicht
Tagungsbüro ALLGEMEINE HINWEISE
Adressen (e-mail, Fax, Tel. und WWW)




Nach den ersten beiden Stochastik-Tagen in Marburg, 13. - 16. September 1993 und Freiberg (Sachsen), 26. - 29. März 1996 führt die DMV-Fachgruppe Stochastik ihre dritten Stochastik-Tage an der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg/München durch.

Wie bereits bei den bisherigen Tagungen in Marburg und Freiberg sollen auch die Münchener Stochastik-Tage Vertretern aus Hochschulen, Industrie und Verwaltung ein Forum bieten, um neuere Ergebnisse auf dem Gebiet der Stochastik - in Theorie und Praxis - vorzustellen und mit Kollegen zu diskutieren.

Die Münchener Stochastik-Tage 1998 finden im Rahmen der Veranstaltungen zum 25-jährigen Jubiläum der UniBw München statt.



Neubiberg liegt im Südosten von München und ist mit der S-Bahn sowie mit der U-Bahn, oder , nach Neuperlach Süd vom Hauptbahnhof München aus in ca. 25 Minuten zu erreichen. Zur UniBw München gelangt man dann zu Fuß in etwa 15 bis 20 Minuten oder mit einem Pendelbus Neuperlach Süd - UniBw München - Neuperlach Süd; Einzelheiten sind im Abschnitt "ALLGEMEINE HINWEISE" enthalten.

Parkplätze vor der Universität stehen in genügender Anzahl zur Verfügung; man benutze dazu die ausgeschilderte Einfahrt "Westtor".
















Münchener Stochastik-Tage 1998

Univ. Prof. Dr. K. Marti

UniBw München, Fak. LRT

Werner-Heisenberg-Weg 39

D-85577 Neubiberg / München



e-mail: stoch.tage.98@unibw-muenchen.de

WWW-Adresse: http://www.math.uni-hamburg.de/home/neuhaus/webpaket/htmfiles/stoch.html

Fax: +49 (0) 89 6004-4092

Tel.: +49 (0) 89 6004-2541/2109/2129














Öffnungszeiten:


Montag23. März 1998 17.00 - 21.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag24. - 26. März 1998 7.30 - 18.00 Uhr

Freitag27. März 1998 7.30 - 12.00 Uhr







Das Tagungsbüro ist während der Öffnungszeiten telefonisch wie folgt zu erreichen: (089) 6004-2900.




  1. Angewandte stochastische Prozesse
    T. Hanschke, Clausthal-Z.; U. Rieder, Ulm

  2. Asymptotische Statistik u.a. Nichtparametrische und Semiparametrische Verfahren
    M. Nussbaum, Berlin

  3. Datenanalyse und robuste Verfahren
    F. Pukelsheim, Augsburg; A. Unwin, Augsburg

  4. Fraktale und Stochastik
    S. Graf, Passau

  5. Monte Carlo-Methoden und Simulation
    M. Kolonko, Clausthal-Z.

  6. Qualitätskontrolle und Zuverlässigkeitstheorie
    U. Jensen, Ulm

  7. Räumliche Statistik
    D. Stoyan, Freiberg

  8. Risikotheorie und Versicherungsmathematik
    H. Milbrodt, Köln

  9. Statistik stochastischer Prozesse (einschließlich Zeitreihen)
    R. Höpfner, Paderborn

  10. Stochastische Analysis (einschließlich Stochastik der Finanzmärkte)
    S. Albeverio, Bonn; T. Sturm, Erlangen

  11. Stochastische dynamische Systeme und Ergodentheorie
    P. Imkeller, Berlin; M. Denker, Göttingen; S. Heinemann, Göttingen

  12. Stochastische (partielle) Differentialgleichungen
    H. Engelbert, Jena

  13. Stochastische Modelle der Mathematischen Physik und Biologie
    A. Greven, Erlangen; H. Spohn, München

  14. Stochastische Optimierung und Neuronale Netze
    K. Marti, München; M. H. Breitner, Clausthal-Z.

  15. Survival Analysis
    A. Janssen, Düsseldorf

  16. Versuchsplanung/Experimental Design
    F. Pukelsheim, Augsburg

  17. Offene Sektion
    R. Avenhaus, München




Alle Haupt- und Kurzvorträge finden im Gebäude 33 statt; die angegebenen Zeiten (60 Minuten bzw. 25 Minuten) schließen die Diskussion, Raumwechsel etc. mit ein. Die Eröffnungsveranstaltung, der Eröffnungs- und Abschlußvortrag, der Preisträgervortrag, die Podiumsdiskussion sowie die Migliederversammlung werden im Gebäude 36, Physik-Hörsaal, durchgeführt. Der Gesellige Abend findet wegen zu stark angestiegener Teilnehmerzahl nicht mehr im Uni-Casino statt (Siehe Programmänderung).
Eröffnung: Dienstag, 24.03.1998
9.00-10.00 		Geb. 36
Physik-Hörsaal
Eröffnungs-
vortrag: 		Dienstag, 24.03.1998
10.00-11.00 		Geb. 36
Physik-
Hörsaal 		Prof. Dr. G. I. Schuëller
Universität Innsbruck
  • "Structural Reliability -
    Methods and Optimization"
Abschluß-
vortrag: 		Freitag, 27.03.1998
11.00-12.00 		Geb. 36
Physik-
Hörsaal 		Dr. Th. Mack
Münchener
Rückversicherungsgesellschaft
  • "Statistische Probleme
    und Methoden in der
    Schadenversicherung"


Übersicht über die Hauptvorträge
(HS 0xxx/33 = Hörsaal 0xxx in der 0-Ebene im Gebäude 33)
Die Abstracts sind im Vortragsheft enthalten.
Dienstag, 24. März 1998, 11.30-12.30 Uhr
HS
0201/33 		Dr. V. Spokoiny
Humboldt-Universität Berlin 		"On estimating a dynamic
function of stochastic
system with averaging"
(Sektion 2)
HS
0301/33 		Prof. Dr. S. Kusuoka
University of Tokyo 		"Replication costs
for American derivatives
with transaction costs"
(Sektion 10)
HS
0431/33 		Prof. Dr. R. Rackwitz
TU München 		"Neuere Entwicklungen
in der Theorie der
Tragwerkszuverlässigkeit"
(Sektion 14)
Dienstag, 24. März 1998, 14.00-15.00 Uhr
HS
0231/33 		Dr. I. Molchanov
University of Glasgow 		"Variational calculus for
functionals of a Poisson
process"
(Sektion 7)
HS
0331/33 		Prof. Dr. M. Gordin
Steklov Math. Inst., St. Petersburg 		"Transversal Markov
processes for dynamical
systems and their
applications to limit
theorems"
(Sektion 11)
HS
0401/33 		Prof. Dr. R. Buckdahn
Universite de Bretagne Occ., Brest 		"Backward stochastic
differential equations
and applications"
(Sektion 12)
Mittwoch, 25. März 1998, 9.30-10.30 Uhr
HS
0201/33 		Prof. Dr. G. Weiss
Haifa University 		"Fluid models for multi-
class queueing networks:
Stability, performance and
control"
(Sektion 1)
HS
0231/33 		Prof. Dr. W. Stützle
University of Washington 		"Estimation and modeling
problems in Computer
graphics"
(Sektion 3)
HS
0301/33 		Prof. Dr. W. Schmid
Europa-Universität Frankfurt/Oder 		"Kontrollkarten für
Zeitreihen"
(Sektion 6)
HS
0331/33 		Prof. Dr. M. Sørensen
University of Copenhagen 		"Estimating functions for
discretely observed diffusion
models"
(Sektion 9)
HS
0401/33 		Prof. Dr. K.D. Schmidt
TU Dresden 		"Methoden und Modelle
zur Reservierung von
Spätschäden"
(Sektion 8)
Mittwoch, 25. März 1998, 14.00-15.00 Uhr
HS
0201/33 		Prof. Dr. S. J. Taylor
Univ. of Virginia and Sussex 		"The fractal structure
of stable measures"
(Sektion 4)
HS
0331/33 		Prof. Dr. F. Flandoli
Universita di Pisa 		"Stochastic equations
in fluid dynamics"
(Sektion 11)
HS
0431/33 		Prof. Dr. E. Bolthausen
Universität Zürich 		"Random surfaces
interacting with a wall"
(Sektion 13)
Donnerstag, 26. März 1998, 9.30-10.30
HS
0201/33 		Prof. Dr. K. H. Borgwardt
Universität Augsburg 		"Stochastic geometry -
A tool for determining
the average-case
complexity of optimization
algorithms"
(Sektion 5)
HS
0231/33 		PD Dr. W. Bischoff
Universität Karlsruhe
"Ein funktionaler Zentraler
Grenzwertsatz mit
Anwendungen in der
Versuchsplanung bei
Regressionsmodellen mit
Change-point"
(Sektion 16)
HS
0401/33 		Prof. Dr. W. Stute
Universität Giessen
"Gut und schlecht gestellte
Probleme in der Survival
Analysis"
(Sektion 15)




Eine Übersicht über die geplanten Kurzvorträge findet man in der Programmübersicht, wobei Titel und Abstracts im Vortragsheft enthalten sind.



Mittwoch, 25. März 1998, 19.30-22.15 Uhr, Geb. 36, Physik-Hörsaal


Thema:



"Fuzzy-Theorie als Alternative zur Stochastik ?"


Programm:

  1. Teil 1, 19.30-20.50 Uhr

    1. Einführung in das Thema durch die Leiter der Podiumsdiskussion, Prof. Dr. R. Avenhaus, Fak. INF, und Dr. R. Seising, Fak. SOWI

    2. Kurzvorträge (je 20 Minuten) von drei Teilnehmern der Podiumsdiskussion:


  2. Teil 2, 20.50- ca. 22.15 Uhr

    1. Stellungnahmen von je 5 Minuten der anderen Mitglieder des Podiums

    2. Podiumsdiskussion
    3. Offene Diskussion
    4. Schlußwort, Prof. Dr. R. Avenhaus, UniBw München




Die Vortragstitel und Abstracts sind im Vortragsheft enthalten. Die angegebenen Zeiten für die Vorträge schliessen die Diskussion, Raumwechsel etc. mit ein.
Montag, 23. März 1998
Dienstag, 24. März 1998
Mittwoch, 25. März 1998
Donnerstag, 26. März 1998
Freitag, 27. März 1998
Gesamtübersicht (Mo. bis Fr.)







Zum Inhaltsverzeichnis
Zur gesamten Programmübersicht
Zur Homepage der Münchener Stochastik-Tage 1998

März 1998: Prof. Dr. Marti, LRT/WE1 Web Design by Mounir Chahine