Hans Daduna

Geplante Lehrveranstaltungen im SS 1999

Kommentierte Vorlesungsankündigung

Letzte Änderung : 2. 3. 1999.
Die im folgenden angegebenen Lehrveranstaltungen sind im Vorlesungsplan des Fachbereichs angekündigt. Es handelt sich im wesentlichen um aufeinander aufbauende Vorlesungen im Rahmen des Zyklus Stochastische Prozesse.
Nähere Informationen sind in meiner Sprechstunde zu bekommen.
Stochastische Prozesse II mit Übungen:
MoDo 14 -16.00, Geom H 6, Übungen: Do 12.00 - 13.30, Geom 837,
(Die Übungen werden von K. Sever durchgeführt.)
INHALT : Martingale einschließlich bedingte Erwartungswerte, Markovsche Prozesse in stetiger Zeit, insbesondere Markovsche Sprungprozesse; Poisson Prozeß; Wiener Prozeß. Zeitumkehrung, Stabilisierung und Asymptotik Markovscher Prozesse. Zustandsprozesse für Warteschlangensysteme und Netzwerke von Warteschlangen.
Beispiele vor allem aus den Gebieten Informatik, Operations Research und Biologie.
Ziel : Einführung in die Theorie und Anwendungen stochastischer Prozesse, Kenntnisse in wesentlichen Teilklassen des Gebietes und vertiefte Erarbeitung des Gebietes Markovsche Sprungprozesse und deren Anwendung bei der Untersuchung von Netzwerken von Warteschlangen.
Vorkenntnisse : Inhalt der Vorlesungen Mathematische Stochastik und Stochastische Prozesse I (WS 98/99).
Literatur : Asmussen, S.: Applied Probability and Queues, Wiley, Chichester 1989
Breiman, L.: Probability, Addison--Wesley, Reading 1968; Nachdruck (Second Printing) SIAM, Philadelphia 1993
Chung, K.L.: Markov Chains, 2.ed., Springer Berlin 1967
Karlin, S.; Taylor, H.M.: A First Course in Stochastic Processes, 2.ed., Academic Press, New York 1975
Karlin, S.; Taylor, H.M.: A Second Course in Stochastic Processes, Academic Press, New York 1981
Kelly, F.P.: Reversibility and Stochastic Networks, Wiley, Chichester 1979
Kijima, M.: Markov Processes for Stochastic Modeling, Chapman and Hall, London 1997
Weitere Literatur zu den einzelnen Kapiteln wird in der Vorlesung angegeben.
Bemerkungen : Im WS 1999/2000 wird ein (Vertiefungs--)Seminar über Stochastische Prozesse stattfinden, das auf der Vorlesung aufbaut. Die Vorlesung wird fortgesetzt mit einer Spezialvorlesung über Stochastische Prozesse (2 SWS) im WS 1999/2000. Der behandelte Stoff wird dort vorausgesetzt.
Arbeitsgemeinschaft über Stochastische Prozesse
(mit G. Hübner)
Do, 10 --12, Geom 430
Inhalt : Spezielle Probleme aus Theorie und Anwendung stochastischer Prozesse, insbesondere stochastische dynamische Optimierung, Bedienungstheorie. Anwendungsbeispiele insbesondere aus den Gebieten Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Biologie.
Ziel : Vertiefte Erarbeitung spezieller Gebiete und Einführung in Problembereiche, die in Vorlesungen in der Regel nicht behandelt werden.
Vorkenntnisse: Stochastische Prozesse entsprechend dem Inhalt einer Vorlesung V1.
Literatur : Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
Bemerkungen : Es können Leistungsbescheinigungen gemäß Paragraph 9 Abs 3 Studienordnung für den Studiengang Mathematik Diplom (''Modellschein'') erworben werden. Interessenten sollten sich frühzeitig mit den Veranstaltern in Verbindung setzen, um den gewünschten Anwendungsgebieten Rechnung zu tragen.
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