Hans Daduna

Geplante Lehrveranstaltungen im WS 1999/2000

Kommentierte Vorlesungsankündigung

Letzte Änderung : 17. 8. 1999.
Die im folgenden angegebenen Lehrveranstaltungen sind im Vorlesungsplan des Fachbereichs angekündigt. Es handelt sich im wesentlichen um aufeinander aufbauende Vorlesungen im Rahmen des Zyklus Stochastische Prozesse.
Nähere Informationen sind in meiner Sprechstunde zu bekommen.
Spezielle Stochastische Prozesse (V2)
Mo 12.00 - 13.30, Geom H 2
INHALT : Allgemeine exponentielle Bediensysteme und symmetrische Bediensysteme mit allgemeiner Bedienzeitverteilung, jeweils zur Beschreibung von Knoten mit komplexer interner Struktur. Netzwerke aus derartigen Knoten, welche sich noch analytisch erfolgreich untersuchen lassen:
Stabilisierbarkeit und stationäres Verhalten des Netzes, Kundenorientierte Leistungsmaße, wie Durchlaufzeitverteilungen. Algorithmen zur effektiven Leistungsanalyse dieser Netzwerke.
Unempfindlichkeitstheorie für Symmetrische Systeme:
Invarianz stationärer Charakteristiken unter Störung der Bedienzeitverteilung, Zusammenhang mit lokaler und partieller Balance der beschreibenden Markovschen Zustandsprozesse.
Zeitumkehrung Markovscher Prozesse als methodisches Hilfsmittel bei der Analyse stochastischer Netzwerke.
Markovsche Interaktionsprozesse.
Ziel Vertiefte Erarbeitung einer wichtigen Klasse stochastischer Modelle, sowie deren beispielhafte Anwendung in Operations Research (Produktions-- und Logistiknetze), Informatik (Computer-- und Telekommunikationsnetze), Biologie (Populationsmodelle, Migrationsmodelle), etc..
Vorkenntnisse Markovsche Prozesse in stetiger Zeit mit diskretem Zustandsraum, Markovsche Ketten. Literatur Asmussen,S.: Applied Probability and Queues, Wiley, Chichester 1987
Kelly,F.P.: Reversibility and Stochastic Networks, Wiley, Chichester 1979
Kleinrock,L.: Queueing Systems I und II, Wiley, New York 1975 und 1976
Liggett,T.M.: Interacting Particle Systems, Springer, New York 1985
Arbeitsgemeinschaft über Stochastische Prozesse
(mit G. Hübner)
Do, 10 --12, Geom 430
Inhalt : Spezielle Probleme aus Theorie und Anwendung stochastischer Prozesse, insbesondere stochastische dynamische Optimierung, Bedienungstheorie. Anwendungsbeispiele insbesondere aus den Gebieten Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Biologie.
Ziel : Vertiefte Erarbeitung spezieller Gebiete und Einführung in Problembereiche, die in Vorlesungen in der Regel nicht behandelt werden.
Vorkenntnisse: Stochastische Prozesse entsprechend dem Inhalt einer Vorlesung V1.
Literatur : Wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.
Bemerkungen : Es können Leistungsbescheinigungen gemäß Paragraph 9 Abs 3 Studienordnung für den Studiengang Mathematik Diplom (''Modellschein'') erworben werden. Interessenten sollten sich frühzeitig mit den Veranstaltern in Verbindung setzen, um den gewünschten Anwendungsgebieten Rechnung zu tragen.
Seminar über Stochastische Prozesse (S2)
Termin Donnerstag 12.00 -- 13.30, Geom 430, Beginn 21.10.1999
Inhalt :Ausgewählte Probleme aus der Theorie und den Anwendungen stochastischer Prozesse, welche die im Vorlesungszyklus ''Stochastische Prozesse'' erarbeiteten Themen vertiefen und ergänzen.
Ziel : Einarbeiten in aktuelle Probleme anhand von Originalliteratur. Eventuell Vorbereitung von Diplomarbeiten.
Vorkenntnisse: Stochastische Prozesse I WS 1998/99, Stochastische Prozesse II SS 1999 (Abhängig von den gewählten Themen sind teilweise auch nur Teilmengen davon notwendige Vorkenntnis.)
Literatur : Wird zu den einzelnen Vorträgen in der Vorbesprechung bekanntgegeben.
Bemerkungen : Es können Leistungsbescheinigungen gemäß Paragraph 9 Abs 1 Studienordnung für der Studiengang Mathematik Diplom (''Vertiefungsschein'') und gemäß Paragraph 21 Abs. 1 (b) der Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschaftsmathematik erworben werden. Wünsche für spezielle Themen oder Anwendungsgebiete sind baldmöglichst beim Veranstalter anzumelden. Studierende, die auf dem Seminarvortrag aufbauend eine Diplomarbeit schreiben wollen, sollten möglichst bald ihre Interessen anmelden.
Zurück zur Vorlesungsplanung oder zur Home Page .