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| R E F E R A T E |
| Eröffnungsvortrag: | |
|---|---|
| Autor: | Prof. Dr.-Ing. habil. G. Schuëller |
| Thema: | STRUCTURAL RELIABILITY - METHODS AND OPTIMIZATION |
| Abschlußvortrag: | |
| Autor: | Dr. T. Mack |
| Thema: | Statistische Probleme und Methoden in der Schadenversicherung |
Sektion 1Angewandte stochastische Prozesse | |
| Autor | Thema |
| Dr. N. Bäuerle | Wie man einen ATM Multiplexer optimiert |
| Dipl.-Math. W. Bischof | Stabilität in Polling-Systemen |
| Dipl.-Math. ETH M. Borkovec | Extremal behavior of diffusion models in finance |
| Prof. Dr. A. Brandt | Analysis of Automatic Call Distributor Systems |
| Dr. K. Breitung | The asymptotic distribution of a stationary Gaussian process |
| A. Dunz | Modellierung von Sedimentation durch interagierende Diffusionsprozesse |
| Dr. P. Eichelsbacher | Compound Poisson Approximation |
| Dr. A. Gnedin | Sequentielle Auswahl monotoner Teilfolgen |
| S. Hasenfuß | Leistungsanalyse von (max,+)-linearen Systemen mittels Taylor-Reihenentwicklungen |
| Prof. L. Lakatos | M/G/1 and related systems in equilibrium |
| PD Dr. W. Seidel | Zu Taylorreihenentwicklungen für Verweilzeiten in Tandemsystemen |
| Prof. Dr. G. Weiss | Fluid Models for Multi-Class Queueing Networks: Stability, Perfomance and Control |
| Dr. R. Wunderlich | Dimensionsreduktion nichtlinearer zufälliger Schwingungssysteme |
Sektion 2Asymptotische Statistik u.a. Nichtparametrische und Semiparametrische Verfahren | |
| Autor | Thema |
| Dr. H. Drees | Asymptotische Minimax-Schranken in der Extremwerttheorie |
| Prof. Dr. L. Dümbgen | Optimale nichtparametrische Tests von qualitativen Annahmen wie Monotonie |
| Dr. R. Dyckerhoff | Multivariate rank tests based on different notions of data depth |
| Prof. Dr. D. Ferger | Optimale Tests für das allgemeine Zweistichprobenproblem |
| Prof. Dr. N. Gaffke | Testen der Unkonfundiertheit von multivariat normalverteilten Variablen |
| Dr. I. Grama | Asymptotic equivalence for some nonparametric regression models with random design |
| Prof. Dr. C. Hesse | Dichteschätzung aus fehlerbehafteten Beobachtungen |
| Dipl.-Math. M. Jähnisch | Asymptotische Äquivalenz für ein Modell mit unabhängigen, nicht identisch verteilten Daten |
| Dipl.-Math. A. Kovac | Vernachlässigen der Annahmen von Wavelet-Thresholding |
| M. Löwendick | Ein schnelles Verfahren zur Berechnung von kubischen Splines mit vorgegebenen Schranken und Monotonie-Eigenschaften |
| Dr. F. Marohn | Über Grenzexperimente von trankierten Modellen |
| Dr. A. Munk | Comparison of regression curves |
| Dr. A. Sen | Limit distributions of Kaplan-Meier $u$-Statistics |
| Prof. Dr. V. Spokoiny | On estimating a dynamic function of stochastic system with averaging |
| Dr. A. Steland | Analyse ordinaler Strukturen - Der Rangmodellierungsansatz |
| Dr. S. Zwanzig | Orthogonale Reihenschätzer im funktionellen Fehler-in-Variablen Modell |
Sektion 3Datenanalyse und robuste Verfahren | |
| Autor | Thema |
| Dipl.-Math. M. Gallegos-Wendel | Bayessche Klassifikation und Selektion |
| Dr. C. Hennig | Fixed Point Clusters: Using outlier identification for finding clusters |
| Dipl.-Math. V. Henschel | Exakte Verteilungen von Teststatistiken für die Parameter der Pareto-Verteilung |
| PD Dr. C. Müller | Schätzung von Varianzkomponenten mit hohem Bruchpunkt und hoher Effizienz |
| Dr. W. Olbricht | Zur Erstellung intern konsistenter thermodynamischer Daten von Mineralen |
| Prof. Dr. H. Rieder | Robuste Kalman-Filter |
| Prof. Dr. W. Stützle | Estimation and Modeling Problems in Computer Graphics |
| Dr. A. Wilhelm | An algebraic framework for selection and linking in high-interaction graphics |
Sektion 4Fraktale und Stochastik | |
| Autor | Thema |
| Dr. C. Bluhm | Fourier Asymptotics of Statistically Self-similar Measures |
| Prof. Dr. G. Keller | Ein neuer Schätzer für die Informationsdimension -- asymptotische Normalität und Konfidenzintervalle |
| Prof. A. Kochubei | Stochastics over p-Adic Structures |
| Prof. Dr. H. Luschgy | Asymptotischer Quantisierungsfehler für Wahrscheinlichkeitsverteilungen |
| HD Dr. V. Metz | Homogenization on fractals |
| Dr. P. Mörters | Average densities and tangent measure distributions of the path of planar Brownian motion |
| Dr. N. Patzschke | Die strenge Offene-Mengen-Bedingung für zufällige selbstähnliche Masse |
| Dr. P. Singer | On Fractal Option Pricing |
| Prof. Dr. S. Taylor | The fractal structure of stable measures |
| Prof. Dr. M. Zähle | The average density of self-conformal measures |
Sektion 5Monte Carlo-Methoden und Simulation | |
| Autor | Thema |
| Prof. Dr. K. Borgwardt | Stochastic Geometry - A Tool for Determining the Average-Case Complexity of Optimization Algorithms |
| Dr. F. Krummenauer | Effiziente Simulation hochdimensionaler Binomial- und Poissonverteilung |
| Prof. Dr. E. Novak | Quadraturformeln für das Wienermaß |
| Prof. Dr. K. Sabelfeld | Stochastic Models of Turbulent Transport and Coagulation |
| Dr. N. Simonov | Monte Carlo solution of the diffusion equation with random absorption |
Sektion 6Qualitätskontrolle und Zuverlässigkeitstheorie | |
| Autor | Thema |
| Dr. E. Cramer | Schätzung von $\bf P(X<Y)$ bei multivariater Weinman-Verteilung und Typ-II zensierten Daten |
| Dr. rer. nat. K. Dohmen | Neue Bonferroni-Ungleichungen und ihre Anwendung in der Zuverlässigkeitstheorie |
| Doz. Dr. rer. nat. J. Franz | Markovsch modulierte Poissonprozesse in Zuverlässigkeitsmodellen |
| Dipl.-Math. S. Gasmi | Parameterschätzungen in Erneuerungsprozessen mit unvollständiger Erneuerung |
| Prof. Dr. U. Jensen | Lebensdaueranalyse in Modellen mit abhängiger Zensierung |
| Dipl.Math. G. Kiesmüller | Stichprobenkontrollen für einen Produktionsprozess mit drei Zuständen |
| Dr. S. Knoth | Simultane Kontrollkarten für Mittelwert und Streuung bei korrelierten Daten |
| Dr. G. Last | Einige Eigenschaften reparierbarer Systeme |
| Dr. A. Lehmann | Erstpassagenzeitverteilung Poissonscher Zählprozesse mit allgemeinen Schrankenfunktionen |
| Dipl.-Math. R. Offinger | Least Squares and Minimum Distance Estimation in the Three-Parameter Weibull and Frechet Models with Applications to River Drain Data |
| A. Pönitz | Ein iteratives Verfahren zur Berechnung der $K$-Zuverlässigkeit |
| Prof. Dr. W. Schmid | Kontrollkarten für Zeitreihen |
| PD Dr. W. Seidel | Effiziente Verfahren zur Bestimmung von Minimax - und Gamma - Minimaxstrategien |
| Dipl.-Math. H. Wendt | Statistische Verfahren für eine Klasse von Punktprozessen |
| Dipl.-Math. J. Wiedmann | Lebensdaueranalyse in Modellen mit abhängiger Zensierung |
| Dipl.-Math. E. Zierke | Die Erstpassagenzeit einer Brownschen Bewegung bei steuernden Eingriffen |
Sektion 7Räumliche Statistik | |
| Autor | Thema |
| Dr. A. Frey | Reihenentwicklung für Charakteristiken von Booleschen Modellen |
| Prof. Dr. L. Heinrich | Zur Asymptotik von Takacs - Fiksel Schätzern |
| M. Kerscher | Morphologie großräumiger Strukturen im Universum |
| Dr. R. Körner | Formanalyse mit Hilfe von Funktionen |
| Dr. I. Molchanov | Varitional Calculus for Functionals of a Poisson Process |
| PD Dr. W. Nagel | Schätzung der Euler-Poincare-Charakteristik aus parallelen Schnitten |
| Prof. Dr. D. Pfeifer | Aspekte der räumlichen Statistik in der marinen Ökologie |
| Dr. K. Schladitz | Estimating the $J$ function without edge correction |
| Dr. W. Sinowski | Räumliche Interpolation und Aggregation bei der Verwendung von Transfer zwischen punktuellen Meßgrößen und regionalisierter Zielgröße |
| Prof. Dr. D. Stoyan | Einige Probleme bei der Schätzung von Variogrammen |
| Dr. G. Welzl | Randkorrekturen bei der Schätzung von Parametern ebener Punktfelder |
Sektion 8Risikotheorie und Versicherungsmathematik | |
| Autor | Thema |
| Prof. Dr. E. Kremer | Neues zur Schadenreservierungsmathematik |
| Prof. Dr. E. Kremer | Neues zur Rückversicherungsmathematik |
| Prof. Dr. H. Milbrodt | Zur Theorie des Verlustes aus einem Personenversicherungsvertrag |
| Dr. A. Müller | Stochastische Ordnungen und die Modellierung von Abhängigkeiten in der Resikotheorie |
| Prof. Dr. D. Pfeifer | Versicherungsmathematische Anwendungen mit MAPLE |
| Dipl.-Math. S. Schlegel | Ruinwahrscheinlichkeiten in gestörten Risikomodellen |
| Dr. H. Schmidli | Stochastische Summen und Subexponentialität |
| Prof. Dr. K. Schmidt | Methoden und Modelle zur Reservierung für Spätschäden |
| Prof. Dr. V. Schmidt | Eigenschaften von Ruinwahrscheinlichkeiten im kollektiven Risikomodell |
Sektion 9Statistik stochatischer Prozesse (einschließlich Zeitreihen) | |
| Autor | Thema |
| S. Abröll | Asymptotic behavior of a sieve estimator of the mean of a Gaussian process |
| Dr. M. Beibel | Sequentielle change-point Detektion |
| Prof. Dr. M. Falk | Lokale asymptotische Normalität verdünnter empirischer Prozesse |
| Dipl. Math. A. Henning | Parameterschätzung in einem autoregressiven Threshold-Modell |
| Prof. Dr. R. Höpfner | Lokale Zeit und Schätzung der ortsabhängigen Sterberate in birth and death on flow-Modellen |
| Prof. Dr. U. Küchler | Asymptotic Statistics for Differential Delay Equtions |
| PD Dr. E. Liebscher | Nichtparametrische Schätzer bei mischenden Folgen |
| E. Löcherbach | Birth and death on flows: Lokalsymptotische Normalität |
| Dr. rer. nat. M. Neumann | Nichtparametrische Vorhersage bei allgemeinen stochastischen Prozessen |
| Prof. Dr. H. Rieder | Robuste Schätzung für stochastische Prozesse |
| Dr. K. Ritter | Räumliche Adaption zur Rekonstruktion Stochastischer Prozesse |
| Dr. R. Sachs, von | Wavelet-Prozesse und Schätzung evolutionärer Waveletspektren |
| Prof. Dr. M. Sørensen | Estimating functions for discretely observed diffusion models |
| Dr. J. Timmer | Ein Test auf eine Differenz zwischen spektralen Peakfrequenzen |
| Dr. H. Wackernagel | Lognormale Modellierung von Lärmbelastungsmessungen |
| M. Wagner | Modellklassenselektion b |
| Prof. Dr. M. Weba | Designs zur Schätzung von Regressionskoeffizienten bei zeitabhängigen differenzierbaren Störprozessen |
Sektion 10Stochatische Analysis (einschließlich Stochastik der Finanzmärkte) | |
| Autor | Thema |
| Dr. J. Brasche | A central limit theorem for Schrödinger operators with random potentials |
| Dr. A. Daletskii | Stochastic differential equations on infinite products of compact manifolds and applications to statistical mechanics |
| Prof. Dr. E. Eberlein | Hyperbolic models in finance |
| Prof. Dr. H. Engelbert | Über Dirichletfunktionen der Brownschen Bewegung |
| Dr. Dipl.-Math. B. Heidergott | Weak Derivative Analysis for Monte Carlo Simulation of Option Pricing |
| Dr. W. Hoh | A non-explosion result for a class of jump processes |
| Dr. R. Kiesel | Hyperbolic Distributions and Option Pricing |
| T. Kuna | classical gas in Riemannian space |
| Prof. Dr. S. Kusuoka | Stochastische Analysis |
| Prof. Dr. G. Leha | The Forward Inequality and Applications |
| Dr. M. Mariusz | On the selection properties of set-valued semimartingales |
| Dipl.-Math. F. Riedel | How Imperfect Information leads to Complete Asset Markets |
| Prof. Dr. M. Röckner | Diffusions with singular drifts: a survey on some recent results |
| Dr. W. Stannat | Existence and uniqueness of (nonsymmetric) Dirichlet operators on $L 1$ |
| Dr. T. Tsikalenko | Euclidean Gibbs states for quantum lattice systems and assosiates stochastic dynamics |
Sektion 11Stochastische dynamische Systeme und Ergodentheorie | |
| Autor | Thema |
| Prof. Dr. L. Arnold | Jordan normal form for random matrices |
| Dr. Y. Baryshnikov | Limit Theorems for Higher Windings of Brownian Motion on Compact Manifolds |
| Dr. T. Bogenschütz | Die Hausdorff-Dimension konformer Repeller unter zufälligen Störungen |
| Prof. Dr. F. Flandoli | Stochastic equations in fluid dynamics |
| Dr. M. Gordin | Transversal Markov Processes for Dynamical Systems and their Aplications to Limit Theorems |
| Prof. Dr. P. Imkeller | Stochastic rotation numbers |
| C. Lederer | Explizite Lyapunovexponenten für den verrauschten gedämpften harmonischen Oszillator |
| Prof. B. Schmalfuß | Diskretisierung von zufälligen dynamischen Systemen |
| M. Steinkamp | One dimensionale bifurcation of random dynamical systems |
| Dr. D. Steinsaltz | Locally contractive iterated function systems |
| M. Weber | On Gaussian character of almost sure convergence |
| Dr. K. Ziegler | Some Uniform Ergodic Inequalities in the non-measurable Case |
Sektion 12Stochastische (partielle) Differentialgleichungen | |
| Autor | Thema |
| Dr. R. Antkiewicz | Stochastic model of the personal communication system |
| Ph. Dr. A. Antoniouk | Nonlinear Calculus of Variations in Applications to the C00-Properties of General non-Lipschitz Diffusions |
| Ph. Dr. A. Antoniouk | Nonlinear Calculus of Variations in Applications to the C00-Properties of General non-Lipschitz Diffusions |
| Dipl.-Math. H. Breckner | Steuerung der Stochastischen Navier-Stokes \\ Gleichung |
| Prof. des Universités R. Buckdahn | Backward Stochastic Differential Equations and Applications |
| Prof. Dr. H. Engelbert | Eine Bemerkung über den Satz von Nakao |
| Prof. Dr. J. Gawinecki | Stochastic themoelasticity equation |
| Prof. Dr. W. Grecksch | Eine stochastische partielle Differentialgleichung erster Ordnung |
| Prof. Dr. J. Gwinner | Stochastic partial differential equations of elliptic type with unilateral boundary conditions |
| Dr. E. Holban | Long time behavior of a capillary barrier |
| Dr. Y. Kelanemer | Optimal Control of Soil Venting |
| Dipl.-Math. H. Keller | Attractors for stochastic differential equations via transformation into random differential equations |
| Dr. rer. nat. habil. R. Manthey | Stabilität von Lösungen stochastischer partieller Differentialgleichungen |
| Dipl.-Phys. M. Maurer | The effects of stochastic input parameters on deposition of suspended sediment |
| Dipl.-Math. S. Mauthner | Schrittweitensteuerung bei der numerischen Lösung stochastischer Differentialgleichungen |
| Prof. J. Potthoff | Strong Solutions of the Zakai Equation |
| Dr. P. Raupach | On Drift-Free SDE In Dimension One |
| Prof. Dr. M. Scheutzow | Ausbreitung von stochastischen Flüssen |
| Prof. Dr. H. Schurz | Linear- and Partial-Implicit Numerical Methods for Stochastic Differential Equations |
| Dipl.-Math. C. Sobiechowski | Stochastische Differentialgleichungen für durch poissonsche Impulse erregte Systeme |
| Dipl.-Math. G. Trutnau | Stochastic calculus of generalized Dirichlet forms |
| Prof. Dr. M. Zähle | On the link between fractional and stochastic calculus |
Sektion 13Stochastische Modelle der Mathematischen Physik und Biologie | |
| Autor | Thema |
| Prof. Dr. E. Bolthausen | Random surfaces interacting with a wall |
| Dr. M. Daumer | Online-Analyse von Changepoints in Biomedizinischen Zeitreihen |
| Dr. B. Gentz | A central limit theorem for the spin per site in the diluted Curie-Weiss model at high temperature |
| Dr. E. Herrmann | Zur statistischen Auswertung von Beobachtungen beim Schlafverhalten von Honigbienen |
| Dr. W. König | Moment Asymptotics for the Continuous Anderson Model |
| Dipl.-Phys. M. Schneider | Stochastische Zerkleinerungsmodelle |
| Dipl.-Math. K. Stöpler | Über die Karhunen-Loeve Entwicklung der Koeffizienten einer elliptischen Differenzialgleichung zweiter Ordnung |
| Dr. K. Utikal | A counting process model for neural information transmission |
| M. Zerner | Lyapounov Exponents and Quenched Large Deviations for Multidimensional Random Walk in Random Environment |
Sektion 14Stochastische Optimierung | |
| Autor | Thema |
| Dr. M. Breitner | Efficient Neural Network Training and Neurocomputing |
| Dr.-Ing. J. Cai | Stochastische Suchmethoden in der Strukturoptimierung |
| Dr. J. Dippon | Beschleunigte Optimierung mit zufälligen Richtungen |
| Dr.-Ing. P. Eberhard | Is Simulated Annealing Useful for Complex Multibody Systems? |
| DSc I. Egorov | Indirect Optimization Method on the Basis of Self-Organization. Destination, Main Algorithm an Numerical Testing |
| Prof. Dr. Y. Ermoliev | Insurability of catastrophic risks: The role of Stochastic Optimization models |
| Prof. Dr. J. Franke | Bootstrap-Verfahren für neuronale Netze |
| Prof. Dr. K. Frauendorfer | Stochastic Multistage Programming: Experience in Finance |
| Dipl.-Math. M. Gallegos-Wendel | Konvergenz des Verstärkungslernen für eine allgemeine Lösungsmenge |
| H. Grill | Diskret-kontinuierliche Strukturoptimierung mit verteilten Evolutionsstrategien |
| Dr. N. Gröwe-Kuska | Estimated stochastic programs with chance constraints |
| Prof. Dr. habil. S. Jendo | Reliability assessment of existing structures using fuzzy logic (co-authored by Dr. J. NICZYJ) |
| Assoc. Prof. Dr. Y. Kan | The Convexity of the Quantile Function |
| Dr.-Ing. A. Lenzen | Stochastische Strukturanalyse zur lebensdauerorientierten Optimierung |
| Dr. J. Mayer | On the role of bounds in stochastic programming algorithms |
| Acad. Prof. Dr. J. Mockus | Bayesian heurisic Approach to Global and Discrete Optimization |
| Prof. Dr. V. Nollau | Ein modifizierter Gauss-Seidel-Algorithmus mit Suboptimalitätstest für stetig diskontierte semi-Markovsche Entscheidungsprozesse |
| Associate Prof. E. Pervukhina | On the topic on using matrix differentiation to stochastic approximation algorithm designing |
| Dr.-Ing. S. Qu | Adaptive Stochastische Bahnplanung in Echtzeit |
| Prof. Dr.-Ing. habil. R. Rackwitz | Neuere Entwicklungen in der Theorie der Tragwerkszuverlässigkeit |
| Prof. Dr.-Ing. habil. G. Schuëller | Reliability Based Optimization with COSSAN |
| Dipl.-Math. G. Stöckl | Entwurfsoptimierung von Tragwerken mit Hilfe der zweistufigen Stochastischen Linearen Programmierung |
| Dr.-Ing. T. Vietor | Reliability Oriented Design with Advanced Materials |
| Prof. Dr. S. Vogel | Random Approximations in Multiobjective Programming |
Sektion 15Survival Analysis | |
| Autor | Thema |
| A. Begun | An Extension of Gamma- and Inverse Gaussian Frailty Models in the Statistical Analysis of Twin Survival Data |
| Dipl. Math. G. Eichner | Nichtparametrische Schätzung in Survival/Sacrifice-Experimenten |
| N. Giard | A multistate model for the aging process |
| Dr. C. Mayer | Ein funktionaler Grenzwertsatz für Survivalstatistiken bei hoher Zensierung |
| Dipl.-Math. J. Rahnenführer | Testen in bivarianten Überlebenszeitmodellen |
| Prof. Dr. W. Stute | Gut und schlecht gestellte Probleme in der Survival Analysis |
Sektion 16Versuchsplanung/Experimental Design | |
| Autor | Thema |
| HD Dr. W. Bischoff | Ein funktionaler Zentraler Grenzwertsatz mit Anwendungen in der Versuchsplanung bei Regressionsmodellen mit Change-Point |
| PD Dr. B. Heiligers | Optimale Versuchspläne in Spline Modellen |
| Prof. Dr. F. Pukelsheim | Vollständige Klassen für die Kiefer-Halbordnung von Versuchsplänen |
| PD Dr. R. Schwabe | Gitterstrukturen und Versuchsplanung in Fourier-Modellen |
| Dr. P. Winker | Gleichverteilung, Diskrepanz und Orthogonalität |
Sektion 17Offene Sektion | |
| Autor | Thema |
| Prof. Dr. G. Christoph | Rates of Convergence to Stable and Discrete Stable Laws |
| PD Dr. H. Finner | Asymptotic sharpness of product-type inequalities for maxima of random variables |
| Prof. Dr. A. Gut | Vollständige Konvergenz und Konvergenzraten im Gesetz der großen Zahlen |
| Dipl.-Math. A. Houben | Verallgemeinerte Ordnungsstatistiken bei zufälligem Stichprobenumfang |
| Dr. rer. nat. P. Neumann | Ein mehrstufiges Hi-Lo-Stud-Poker-Spiel |
| Dr. V. Paulsen | Optimales Stoppen bei nicht linearen Kosten |
| Dr. M. Roters | Asymptotisches Verhalten kritischer Werte in multiplen Testprozeduren |
| D. Rothenstein | Attribute Sampling over Time: Optimal Sampling Strategies for Interim Inspection |
| Prof. Dr. L. Rüschendorf | Monge-Kantorovich Problem und strenge Dualitätsräume |
| K. Schreiber | Generalized Discrete Linnik Distributions and Pure Death Processes |
Abstracts |
| März 1998: Prof. Dr. Marti, LRT/WE1 | Web Design by Mounir Chahine |