Dr. Anja Janßen Fachbereich Mathematik Bereich ST Bundesstraße 55 (Geomatikum) 20146 Hamburg Raum T23 Tel.: +49 40 42838-4931 E-Mail: anja.janssen (at) math.uni-hamburg.de Sprechstunde: Dienstag, 14-15 Uhr Achtung: Die Sprechstunden am 7.5. und 14.5. finden jeweils am 8.5. und 15.5. (14-15 Uhr) statt.

Aktuelles Projekt

Seit dem 1. April 2012 arbeite ich zusammen mit Holger Drees an dem DFG-Projekt ''Extremal Behavior of Time Series: Refined Models, Analysis and Inference''.

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Curriculum vitae

pdf (in english)

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Interessengebiete

• Extremwerttheorie
• Zeitreihenanalyse (insbesondere Extremalverhalten von Finanzzeitreihen)
• Grenzwertsätze

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Lehrveranstaltungen

SoSe 13:

• Vorlesung: ''Extremwerttheorie für abhängige Zufallsvariablen''
• Vorlesung: ''Stochastische Simulation''

WiSe 12/13:

• Vorlesung (und Übung): ''Stochastische Prozesse''

WiSe 11/12:

• Übung: ''Mathematische Stochastik'' (Gruppen 4 und 5)

SoSe 11:

• Vorlesung: ''Extremwerttheorie für abhängige Zufallsvariablen''
• Übung: ''Stochastik für Studierende der Informatik'' (Gruppe 2)
• Übung: ''Stochastik für Studierende der Wirtschaftsinformatik'' (Gruppen 2 und 3)

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Veröffentlichungen

• Janßen, A. (2010): Limit laws for power sums and norms of i.i.d. samples. Probability Theory and Related Fields 146, 515-533.
• Janßen, A. (2010): On Some Connections between Light Tails, Regular Variation and Extremes. Doktorarbeit, Universität Göttingen.

Preprints

• Janßen, A. und Segers, J. (2013): Markov tail chains. Arxiv-Preprint.
• Ehlert, A., Fiebig, U.-R., Janßen, A. und Schlather, M. (2011): Joint extremal behavior of hidden and observable time series with an application to GARCH processes. Arxiv-Preprint.

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Vorträge

• 10th German Probability and Statistic Days, Mainz, 2012:
  "Asymptotic independence of stochastic volatility models"
• Oberseminar Mathematische Stochastik, Universität Münster, 2012:
  "Assessing the index of regular variation for random difference equations"
• 7th Conference on Extreme Value Analysis, Lyon, 2011:
  "Assessing the index of regular variation for random difference equations"
• 9th GOCPS (German Open Conference on Probability and Statistics), Leipzig, 2010:
  "Joint extremal behavior of two connected time series"
• 6th Conference on Extreme Value Analysis / Graybill VIII, Fort Collins, 2009:
  "On some extremal characteristics of GARCH processes"
• 5th Conference on Extreme Value Analysis, Bern, 2007:
  "Limit laws for random vectors with i.i.d. positive components"

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