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11.552: |
Seminar über Stochastische Prozesse
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Veranstalter: |
Gerhard Hübner |
Inhalt: |
Optimierung von Stochastischen Prozessen
in diskreter Zeit.
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Ziel: |
Fertigkeit in der Erarbeitung und Darstellung
mathematischer Sachverhalte, Erfahrung im Vortrag,
Kennenlernen des behandelten Gebiets.
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Vorkenntnisse: |
Grundkenntnisse in Stochastischen Prozessen,
insbesondere Markovketten. |
Literatur: |
Ross: Introduction to Stochastic Dynamic Programming.
Weitere Literatur auf Anfrage. |
Termine und Themen: |
Liste + Hinweise
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