11.651: Seminar über Stochastische Prozesse
(Vertiefungsseminar und Spezialvorlesung)
Veranstalter: Gerhard Hübner
Inhalt: Adaptive Optimierung Stochastischer Prozesse.
Ziel: Einführung und exemplarische Vorstellung von Modellen und Methoden
als Kombination von Spezialvorlesung und Seminar.
Vorkenntnisse:   Kenntnisse in Stochastischen Prozessen.
Termine:   jeweils Donnerstag 12-13:30 Uhr
21.10.: Hübner Einführung 1, Lit.: (s.u.) Hübner: StDO §1-4
28.10.: Hübner Einführung 2, Lit.: Hübner: StDO §5-6
04.11.: T.Blendek 1. Vortrag: "Optimale Optionspreise" Lit.: V. Röhrs
11.11.: Hübner Einführung 3, Lit.: Hübner: StDO §10-11
18.11.: Hübner 2. Vortrag: "Gestopptes Modell", Lit.: Mandl: On the Variance ... S. 1-64 (4 = Z.4 v.o.)
25.11.: L. Xia 3. Vortrag: "Durchschnitts-Gewinn", Lit.: Mandl: On the Variance ... S. 65-12
02.12.: M.Warner 4. Vortrag: "Konvergenz", Lit.: Mandl: Estimation ... S. 40-455, 4613-4715, 557-564 (4 = Z.4 v.u.)
09.12.: M.Brink-Sp 5. Vortrag: "Asympt.Normal", Lit.: Mandl: Estimation ... S. 456-4612, 477-502, 563-5911
16.12.: Schürmann 6. Vortrag: "Schätzverfahren", Lit.: Mandl: Estimation ... S. 503-558, 5910-6011
06.01.: Schlusskapitel 'Optimierung' zu den Vorträgen Nr. 4 bis 6
13.01.: V.Lange 7. Vortrag: "Adaptiv Lernen", Lit.: Kurano: Learning ...
20.01.: Hübner Nichtstationäre Wertiteration, Lit.: Hübner: A Unified ...
27.01.: Hübner Adaptive Politik-Iteration, Lit.: Hübner/Schäl: Adaptive ...
Literatur: G. Hübner: Stochastische Dynamische Optimierung (Vorlesungs-Skript, auch in ZBMG)
  V. Röhrs: Absicherung von Optionen, Dissertation, zu Vortrag 1
  P.Mandl: On the Variance in Controlled Markov Chains, Kybernetika 7 (1971) 1-12, zu Vortrag 2+3
  P.Mandl: Estimation and Control in Markov Chains, Adv.Appl.Prob. 6 (1974) 40-60, zu Vortrag 4-6
  M. Kurano: Learning Algorithms for Markov Decision Processes, J.Appl.Prob. 24 (1987) 270-276, zu Vortrag 7
  G. Hübner: A Unified Approach to Adaptive Control ... OR Spektrum 10 (1988) 161-166
  G. Hübner, M. Schäl: Adaptive Policy-Iteration and Policy-Value-Iteration ... Zeitschr. für OR 35 (1991) 491-503
ergänzend: O. Hernandez-Lerma, Adaptive Markov Control Processes.