11.651: |
Seminar über Stochastische
Prozesse
(Vertiefungsseminar und Spezialvorlesung) |
Veranstalter: |
Gerhard Hübner |
Inhalt: |
Adaptive Optimierung Stochastischer
Prozesse. |
Ziel: |
Einführung und exemplarische
Vorstellung von Modellen und Methoden
als Kombination von Spezialvorlesung und Seminar.
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Vorkenntnisse: |
Kenntnisse in Stochastischen Prozessen. |
Termine: |
jeweils Donnerstag 12-13:30 Uhr |
21.10.: Hübner |
Einführung 1, Lit.: (s.u.) Hübner:
StDO §1-4 |
28.10.: Hübner |
Einführung 2, Lit.: Hübner: StDO §5-6
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04.11.: T.Blendek |
1. Vortrag: "Optimale Optionspreise" Lit.: V.
Röhrs |
11.11.: Hübner |
Einführung 3, Lit.: Hübner: StDO §10-11
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18.11.: Hübner |
2. Vortrag: "Gestopptes Modell", Lit.:
Mandl: On the Variance ... S. 1-64 (4 = Z.4 v.o.)
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25.11.: L. Xia |
3. Vortrag: "Durchschnitts-Gewinn", Lit.:
Mandl: On the Variance ... S. 65-12 |
02.12.: M.Warner |
4. Vortrag: "Konvergenz", Lit.:
Mandl: Estimation ... S. 40-455, 4613-4715,
557-564 (4 = Z.4 v.u.) |
09.12.: M.Brink-Sp |
5. Vortrag: "Asympt.Normal", Lit.: Mandl:
Estimation ... S. 456-4612,
477-502, 563-5911
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16.12.: Schürmann |
6. Vortrag: "Schätzverfahren", Lit.: Mandl:
Estimation ... S. 503-558,
5910-6011 |
06.01.: |
Schlusskapitel 'Optimierung' zu den Vorträgen
Nr. 4 bis 6 |
13.01.: V.Lange |
7. Vortrag: "Adaptiv Lernen", Lit.: Kurano:
Learning ... |
20.01.: Hübner |
Nichtstationäre Wertiteration, Lit.:
Hübner: A Unified ... |
27.01.: Hübner |
Adaptive Politik-Iteration, Lit.:
Hübner/Schäl: Adaptive ... |
Literatur: |
G. Hübner: Stochastische Dynamische
Optimierung (Vorlesungs-Skript, auch in ZBMG)
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V. Röhrs: Absicherung von Optionen,
Dissertation, zu Vortrag 1 |
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P.Mandl: On the Variance in Controlled
Markov Chains, Kybernetika 7 (1971) 1-12, zu Vortrag 2+3
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P.Mandl: Estimation and Control
in Markov Chains, Adv.Appl.Prob. 6 (1974) 40-60, zu Vortrag 4-6
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M. Kurano: Learning Algorithms for
Markov Decision Processes, J.Appl.Prob. 24 (1987) 270-276,
zu Vortrag 7 |
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G. Hübner: A Unified Approach
to Adaptive Control ... OR Spektrum 10 (1988) 161-166
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G. Hübner, M. Schäl:
Adaptive Policy-Iteration and Policy-Value-Iteration ...
Zeitschr. für OR 35 (1991) 491-503 |
ergänzend: |
O. Hernandez-Lerma,
Adaptive Markov Control Processes. |