11.133/134: Mathematische Stochastik  und Übungen:
Veranstalter: Gerhard Hübner (u.a.)
Inhalt: Grundlegende Modelle und Methoden, diskrete und stetige Wahrscheinlichkeitsmodelle, Messbarkeit und Maßintegral, mehrstufige Modelle, Grenzwertsätze, kurze Heranführung an Markov-Ketten, Simulation und statistische Fragestellungen.
Ziel: Vertrautheit mit den wichtigsten Modellen, Methoden und Denkweisen der Stochastik, erste Einblicke in Anwendungsbereiche.
Vorkenntnisse:   Analysis I+II, Lineare Algebra I+II.
Literatur: G. Hübner: Stochastik. Eine anwendungsorientierte Einführung für Informatiker,
     Ingenieure und Mathematiker (Vieweg 1995/2003)
     mit ergänzenden Skriptseiten (s.u.) zur Maßtheorie.
K. Behnen/G. Neuhaus. Grundkurs Stochastik. Teubner 1995, PD-Verlag 2003.
K. Hinderer: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer.
U. Krengel: Einführung in die W-Theorie und Statistik. Vieweg.
   
Informationen: Organisatorisches, Stichworte,
 
Ergänzungen: 2.5 E, 3.2 E, 5.1 E, 6.4 E, 6.4 F, 6.8 E, 6.8 F